sistema de comércio de canal Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.
MANUAL DE NEGOCIAÇÃO - Como usar o Indicador do canal Keltner e gratuito para download.
Desenvolvido por Chester Keltner. Descrito em seu livro "Como Ganhar Dinheiro em Commodities"
As bandas Keltner baseiam-se no indicador técnico ATR, as bandas usam valores ATR para traçar linhas de bandas.
Essas Bandas formam Canais que ajudam a identificar as tendências do mercado cambial usando este canal de volatilidade simples.
Os Canais Keltner são semelhantes às Bandas Bollinger, exceto pelo fato de que as Bandas Bollinger usam o método de desvio padrão para determinar a volatilidade e traçar as bandas.
Para as bandas keltner em vez de usar o desvio padrão, a medida da volatilidade da faixa verdadeira média (ATR) é usada.
O indicador Keltner Bands é um n número de períodos de média móvel exponencial do preço de fechamento. Essas bandas são criadas por.
Adicionando (para a linha superior) e.
subtraindo (para a linha inferior)
uma média móvel simples de n-período de um ATR de n-período * um multiplicador ATR.
Análise Técnica do Indicador de Bandas Keltner.
Este indicador pode ser negociado da mesma forma que as Bandas Bollinger.
Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da atual tendência de Forex está implícita. Um sinal de compra é quando os canais Keltner estão se movendo para cima e o sinal de venda é quando os canais Keltner estão se movendo para baixo.
Tops e Bottoms feitos fora das faixas seguidas por tops e fundos feitos dentro dos canais keltner indicam sinal para reversões na tendência forex.
Nos mercados em escala, um movimento que se origina a partir de um canal keltner tende a seguir todo o caminho para o outro canal keltner.
Keltner Channels.
Índice.
Keltner Channels.
Introdução.
Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de True Range Average acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.
Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a "Regra de negociação da moeda móvel em dez dias", que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner.
Cálculo.
Há três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para a faixa média verdadeira.
O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.
Aqui, um gráfico que mostra três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos.
O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil.
Interpretação.
Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra.
Com uma média móvel exponencial como base, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo os indicadores, os Keltner Channels retardam a ação do preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado.
Uma recuperação de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. A queda do canal e a quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.
Versus Bollinger Bands.
Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR).
O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho.
Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de sobredosos. Este gráfico mostra StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.
O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda.
Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.
Tendência plana.
Uma vez que uma gama de negociação ou um ambiente comercial simples foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra que a IBM flutua entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação de preço atrasada, mas achatado de abril a setembro.
A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.
Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes do final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar.
Conclusões.
Os Canais Keltner são um indicador de tendência orientado para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Os negócios bullish são favorecidos em uma tendência de alta e os negócios baixistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência.
Usando o SharpCharts.
Canais Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Análises sugeridas.
Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout.
Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo.
Sobre comprado após o desvio do Canal de Kishin Bearish.
Esta varredura procura por estoques que quebraram abaixo de seu canal Keltner inferior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de varredura a ser usada para varreduras do canal Keltner, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Keltner Channels Forex Trading System.
O sistema de negociação forex Keltner Channels é um sistema com o nome do indicador customizado do Keltner Channel. O sistema combina três estudos técnicos na entrega de um conjunto único de alertas intraday fx "Comprar" e "Vender".
MetaTrader4 Indicadores: Forex Analyzer Pro (configuração padrão), Keltner_Channel. ex4 (cor modificada), I_XO_A_H. ex4 (configuração padrão)
Tempo (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Sessões de negociação recomendadas: Londres | New York Open.
Pares de moedas: qualquer par de baixa propagação (max 4 pips)
Exemplo de compra (clique na imagem para o tamanho completo):
As seguintes condições ou regras definem uma compra.
Se o Forex Analyzer Pro forçar uma flecha verde apontando para cima que esteja alinhada abaixo das barras de preços, é suportada uma tendência de alta. Se uma vela bullish se abrir e fechar acima da linha vermelha do meio do indício customizado do canal Keltner, um sinal de compra é iminente. Se os traços verticais verdes do indicador personalizado I_XO_A_H se formarem acima do nível de 0,00, um sinal de alta está em andamento.
Stop Loss for Long Entry: Coloque stop em S1 / S2 de acordo com a meta de lucro e a técnica de gerenciamento de dinheiro.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada Longa.
Os padrões de gráfico e indicador a seguir definirem nossa estratégia de saída ou lucro:
Se o indicador personalizado do Forex Analyzer Pro colocar uma flecha voltada para baixo vermelha que esteja alinhada acima das barras de preços, é recomendada uma saída. Quando uma vela bullish se abre e fecha abaixo da linha média vermelha do indicador personalizado Keltner Channel, ela indica uma inversão na tendência e uma estratégia de saída ou de lucro deve ser acionada. O primeiro golpe vermelho vertical do indicador personalizado I_XO_A_H que se forma abaixo do nível de 0,00 é indicativo de uma inversão, uma vez que tal saída ou lucro deve ser acionado.
Os seguintes padrões de gráfico / indicador são um gatilho para uma entrada de venda como mostrado abaixo:
Uma seta vermelha virada para baixo do indicador personalizado do Forex Analyzer Pro que é colocada acima das barras de preços marca uma tendência de baixa. Uma vela descendente abre e fecha abaixo da linha média vermelha do indicador personalizado do canal Keltner. A formação de traços vermelhos verticais do indicador personalizado I_XO_A_H abaixo do nível de 0,00 indica uma tendência de baixa.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque o stop em R1 / R2 de acordo com a meta de lucro e a técnica de gerenciamento de dinheiro.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
As seguintes condições / regras destinam-se a informar a nossa saída ou a tirar proveito do (s) comércio (s) inserido (s):
Uma flecha verde virada para cima do Forex Analyzer Pro que se forma abaixo das barras de preços é uma indicação de que o preço está prestes a reverter. Se um castiçal bullish abrir e fechar acima da linha média vermelha do indicador personalizado Keltner Channel. Se os traços verticais verdes do indicador personalizado I_XO_A_H se formarem acima do nível de 0,00, então uma inversão está em andamento e uma saída deve ser iniciada.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O indicador personalizado Keltner_Channel. ex4 se assemelha às Bandas Bollinger, pois possui duas bandas externas e uma banda do meio.
O indicador personalizado I_XO_A_H. ex4 tem sua própria janela de indicadores que é nivelada em 0,00 e usa traços verticais verdes e vermelhos para entregar alertas de compra e venda, respectivamente.
O Forex Analyzer Pro é uma ferramenta rica que fornece alertas precisos através de suas setas verdes / vermelhas e também desenha níveis de suporte e resistência no gráfico de atividades.
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sistema de comércio de canal Keltner
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2018 a meados de 2018, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2018, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que desencadearam:
2018 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo um realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2018 usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2018: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Termo Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2017: 4:56 PM CST Seguindo pesquisa anterior Pesquisa de Compras ou Fading Breakouts do Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2018 a meados de 2018, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2018, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que desencadearam:
2018 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo um realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2018 usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2018: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Termo Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2017: 4:56 PM CST Seguindo pesquisa anterior Pesquisa de Compras ou Fading Breakouts do Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
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